我的交易系统构建

一、进场

进场时机：在交易中，应该追求那种最好的交易时机，目的是让风险降为最低，也就是说，即使进场后行情反着走并触发止损，亏损也是在最低范围之内。

进场方式，四种经典形态：平台突破、收敛形态、上升趋势中的 W 底、下降趋势中的 M 底。
如果 5 分钟的 MA20 向下，等到和 MA20 聚合收敛。如果 MA20 向上，则选择 M 底或者 W 底。
收敛形态（旗形），成功率更改。平台突破需是比较规整的长方形。

在大周期，日线级别，找突破。周期越大，成功率越高。

顺着日线级别趋势做，五分钟找进场点。小周期进场，大周期持有单子，尽量做到，小止损，大盈利。

价格靠近均线（MA20）才进场，远离均线（MA20）不进场。 特别是下跌趋势中。远离表示行情已经走了一段时间了，没有充分稀释，容易被假突破所伤。

技术面进场，有持仓再看基本面，根据 K 线或者形态止损。

即使你中长线再看好一只股票、你的入场点不好，都会影响你的持股心态，所以要长线选股、短线择机。

看懂节奏大于短线买点。

识别机会 + 等待时机 = 提高审美 + 磨练耐心。

二、止盈

止盈：看日线趋势，比如顺着日线趋势，尽量持有到反向破一个平台（新形成的平台）的低点。
如果日线是上涨趋势，盘中下跌：使用单个 K 线止损，拿几根阴线，收两根阳线，第二根阳线，破第一根阳线的高点出来。

如何拿住赢利点：只要（一分钟）K 线没有连续收两个阴线就一直拿着，只有第二根阴线破第一根阴线的低点才出。

默认 a 股日线不回踩 MA20 的都是小回调，不参与，只参与大回调。

涨多了，离日线 MA5 乖离率大了就要出掉一部分，越涨越卖，留个底仓，等待大回调再继续参与。

没有烂股票、只有烂节奏。

三、止损

止损：根据进场前一根 K 线的高低点。要有固定的标准和手法，不要主观地去平仓，患得患失。下跌要等到两根阳线再出来。
可以设置最大止损（根据阻力位 & 压力位），设置条件单，防止手速不够快。

你的亏损很大概率来自于离开牵引线太远。

交易就是按照规则做一个笨人进行交易，即使你是一个很聪明的人。交易奖励的是遵守规则的笨人。

裸 K + 量价关系就是最重要的，再加个 MA20 和 VWAP 就可以了。均线来源于裸 K，其他的那些复杂的技术指标都是来源于均线。所以直接需要裸 K 和均线，且均线只要 MA20，周期只看 5 分和 30 分。

大道至简，只需要看 5 分、30 分钟的裸 K 和 MA20、VWAP，其他都不要有、全部删除掉。

池塘外不是你的领地，出去既浪费体力也可能碰到更加凶猛的食肉动物，你只安静地待在池塘里，等待食物来到你的嘴边，因为总有动物要来池塘边喝水，不喝水就要熵增就要死亡，MA20 就是你的池塘。

想象你是一条鳄鱼，这两条线就是你的两个等待觅食的池塘，你需要的耐心，在这两个池塘等待狩猎，不需要多余的动作，安静的等待，不管池塘外多么的嘈杂喧嚣，你的猎物都以为你睡着了，是的，就是要这样的效果

5 分钟 MA20 和 30 分钟 MA20 就是两条安全牵引线，离开太远就是离危险地带越近，操作第一条，远离风险，保护本金。

散户日内仅用你的碳基肉身，不借助自动化手段，唯一能赚钱的就是第一次大回调时，5 分 MA20 和 30 分钟 MA20（5 分钟 MA20 没能有效守住就看 30 分钟 MA20）附近的小平台突破，选好美女股，设置好止损，反复操作，把这个模式做到无聊到机械式操作，就如同和美女接触到都想吐，就对了。

四、加仓

加仓：W 底的右底 & 突破颈部加。平台突破 & 回调加。

如何平加仓：如果当天的操作威胁到成本，就把当天的平出来。

在突破前提前进，止损设在平台的低点，突破则补仓。

假突破按照规则止损。

要精准。

五、理论

作为人类，大脑的运算速度和执行机构手指之间的反应速度决定了你能参与的最小周期就是五分钟。
A 股因为 T+1 请自动转化为日线，且你能参与的只有第一次大幅拉升后的第一次大回调，这个大回调必须缩量且这个大回调的最低点要有筹码和前期平台的支撑、你的买点一定在未拐头的五分钟 MA20 以上或 VWAP 以上且靠近但不远离这两条线的小平台（需要看 1 分钟甚至 10 秒的结构图）突破时买入（A 股转化为日线 MA20 的回踩但小平台要看 30 分钟等小周期）这是散户唯一买点。
如果硬要用波浪理论来解释就是只参与三浪，必须放弃四浪五浪，也许五浪走出了大五浪也与你无关。为什么不参与五浪因为假五浪或五浪仅仅突破三浪高点一点点就会被做空资金砸盘是个标准套路、而这个三浪的详细参与点就是我上面说的。止损在你买入的 K 线的最低价被跌破时，这也决定了你买入的小平台结构要有收敛这个止损才能足够小。
日线，判断趋势 --> 30 分钟，找平台 --> 5 分钟，等突破 --> 1 分钟，找买点
日内波动大的，也可在 5 分钟找平台和突破。

避免亏损就是要避免两个场景、这两个场景一个杀追高的、一个杀抄底的。
1、避免追高被杀：第一次大回撤是唯一买点、追高是最愚蠢的行为，因为绝大多数人都会有 FOMO（机会错失恐惧）情绪、既然绝大多数人都会忍不住参与那一定是错的、因为股市里赚钱的一定是极少数；
2、避免抄底被杀：很多人吸取了教训不再追高、而开始去抄底、但抄底容易陷入绞肉机模式、所以即使靠近 5 分或 30 分钟的 MA20 也要等小周期出现了 K 线组合信号：长下影、头肩底形态、小平台突破 等。没有结构的支撑是不能随便抄底买入的。
结论是：一浪不追高，等待第一次大回撤至 5 分或 30 分钟 MA20 的小结构确认时入场，跌破小结构止损、加速或滞涨止盈。这就是个机械公式，剥离了欲望的劫持。

美女股的类型：
1、大小姐（白富美）：日线或周线或月线等在肉眼可辨的周期内，已逼近不复权历史前高、这个历史前高就是白富美（尤物）、历史次前高就是白富美大小姐的通房丫鬟、你的买点就是突破次前高时；
2、扬州瘦马：出生贫苦但琴棋书画、吹拉弹唱样样精通、这一类股票的周线月线有明显短板、但不妨碍日线级别有一定空间、只要符合美女股的特征、也是人生的绝佳体验；
3、露水情缘：日线周线月线都很杂乱，但日内极其强势、虽然日线周线月线上方均线压制很大，但市场情绪炸裂，尤其是半年线或年线有明显触及的意图，日内快进快出，即使突破半年线或年线也会冲高回落，基本都是保壳股、一夜足矣、不可恋战。

牛市里、上方的压力位就是磁石、不断在欲望的驱使下被突破、尤其是不复权的历史前高、简直就是最为诱惑的尤物、而这个价格之前的次前高、就是尤物的通房丫鬟、在体验尤物之前、先要通过通房丫鬟的生理检验。所以这个欲望公式就是、次前高（日线或周线或月线）的突破是最好的买点、结合小周期的三浪就更好了、随着次高点的突破市场将在欲望的驱使下不断驱进最高的尤物、尤物搔首弄姿、欲擒故纵下激发的荷尔蒙充斥着市场、突破前高的那一刻就是你和尤物交媾的刹那、这里也许会两情缱绻、一飞冲天、也许不及预期、戛然而止、但没有关系、你的入场点是通房丫鬟、有安全垫、可以从容的与尤物周旋。

加速高潮和滞涨是两个见顶标志。其实是一回事、只是你看到的周期显示了其中之一。一只股票涨到最后一般都是放量加速到缩量加速、再到缩量减速、再到高位滞涨。加速高潮很容易判断、斜率很高、常伴随极端量能、不要恋战、见好就收、没有卖在最高点才是最成功的交易、以为你如果卖在最高点说明你的交易风险极大，没有任何余量，迟早会被反噬。而滞涨比较难判断、这里伴随着 A 杀、双头、三头各种情况。熊市里 A 杀很多、a 股喜欢搞日内双头、而美股喜欢搞日内三头。

欲望形成了买卖、买卖形成了量价速关系、好的拉升一定是温和放量拉升、且纵向比、横向比斜率更高（有人喜欢看 MACD 其实看斜率更明显、因为 MACD 本就于量能无关）、这就是最好的量价速的关系。突破关键位置后、逼空式上涨也会出现缩量上升的情况、但要突破关键压力位、比如创了历史新高。

如果你错了一浪、你应该感到庆幸、因为你没有在可能的二浪回调时被套、你可以开心等待回调时的买点；如果你错过了三浪、应该感到高兴、因为你没有被套在三浪高点、而这个高点解套相当不容易、你可以坦然与这只股票说有缘再见了；如果你错过了五浪、那就更应该开心、这也要被套住、可能一辈子都解不了套了。

裸 K 为什么最重要、在你不研究订单流之前、裸 K 就是你对微观价格变化最好的指标、每一根裸 K，在更小的周期、它包含各种变化、你不去看小周期、你就无法知道这根 K 线背后的前身今世、就好比 1329 年陕西大旱、历史书上只写了五个字 “大饥、民相食”、但背后却是无数人的无以言说的悲惨遭遇。所以 10 秒周期要看、1 分钟也要看、这里藏着结构、藏着你的进出场点。裸 K 是一技术、也是层层嵌套的万花筒、残酷又精彩

某种程度而言、现在的价格代表了市场当下的欲望、而 VWAP 代表了当下的价值、欲望围绕价值上下翻滚、价值如同一个饱读诗书进京赶考的书生、而欲望就是缠绕着他的化身美女的狐狸精、搔首弄姿、撩拨的书生难以自持、最终被蛊惑而被害、下一世再次投胎书生、再次遇到狐狸精、不断投胎不断轮回、但就是无法戒断这段孽缘、这就是普通散户的写照。

市场就是一个巨大的人性博弈修罗场、你就是市场、市场就是你。你如何看待市场，市场就如何反馈你，你把市场看做赌场，它就是赌场，你把市场去看做投机工具，他就是投机工具，你把市场看做危险的非洲大草原，而你就是那个准备随时一击的猎豹、那你就要忍耐几天找不到合适的出击时间而饿的瘦骨嶙峋、但千万不要做待宰的羚羊。主力利用人性的贪婪设计好各种方案，就是等你上钩，而你被各种噪音与诱惑牵引，本质上主力支配的是你的贪婪与恐惧，而你能抵御这一切的唯一方法是遵守你的交易规则，屏蔽一切噪音，机械操作。

当你看的指标越来越少，操作越来越无聊时，就是走在正确道路上之时，因为你不会再接受太多的杂音且不再受到情绪的干扰，碳基人类最大的挑战是对噪音的屏蔽能力和情绪控制能力。归根结底，你是和自己的人性在做博弈。

买股票要提升审美水平、选股就是选美女：
1、k 线形态清晰（五浪结构）是美女的身材好（身材火辣美女）、如果叠加突破站稳历史前高或盘前前高或重要均线压力位那就是身材超级好（超级身材火辣美女）。
2、k 线干净（不杂乱无很多长上下影线等）就是美女皮肤好（皮肤白嫩细腻美女）。
3、量能收放合理（放量上涨缩量下跌）是美女有内涵有气质（气质典雅美女）。
4、调整节奏好（平缓不陡峭）就是美女性格乖巧情绪稳定（性格魅力美女）。
以上四点都满足就是四有美女，买股票要提高审美情趣、只追求四有美女。除此以外、形态杂乱（身材差）、一波拉升后 A 杀（身材虽好有诱惑性但都是科技产物整容修骨产物）、k 线杂乱无章（皮肤粗糙）、量能不能做到涨放跌缩（无内涵无气质腹中空空）、急拉急跌（脾气暴躁不稳定的悍妇）、这些肯定没有追求的必要了。趋势型机会（五浪结构小五浪中五浪大五浪）就是追求真美女恋爱，反弹型机会（只做下跌趋势线突破后的第一次回踩后的颈线突破）就是和伪身材火辣美女（身材不够完美有欠缺如平胸，即没有完整五浪机构）的一夜情。

短线八大体系整理：所有体系除了量价关系以外，都属于形态体系；

• 一、波浪理论体系：三大铁律（3 浪非最短，2 浪不能跌破 1 浪起点，4 浪调整不能跌破 1 浪高点）。
• 二、周期嵌套体系：与波浪理论一起构建了小五浪（以秒为级别的 3 分钟以内的 18 根 10 秒 k 线）、中五浪（以 1 分或 5 分为级别）、大五浪三种结构（以 15 分钟以上为级别）。
• 三、缠论：1、一买二买三买一卖二卖三卖、一买二买重和；2、背驰、中枢、顶分型、底分型、笔、线段等概念。
• 四、5 线压力支撑系统：1、前高线（盘前前高、日线前高等、出现就画出）、前低线；2、颈线（边出现边画出、衍生出颈线判断体系）3、均线（主要是看生死线 MA20、MA20 以下除强势一买以外都不买，MA20 以下不尽快拉回（具体看形态）就卖，MA20 以上结合其他形态指标判断是否买入、MA20 以上是否卖出要看是否跌破小平台跌破就要卖因为等到跌到 MA20 附近就晚了可能会加速下跌（因为这里会有群体卖出效应造成下跌加速）；4、上升或下降趋势线（边形成边画出）；5、盘中还要结合分时图的日分时均线：具有强群体互相影响性，主力会借助这个位置做诱多或诱空，盘中开盘后小圆弧跌破日分时均线后的拉升很有可能是结合盘前图形的上升收敛楔形的第三次突破尝试，如果放量突破可以考虑参与。
• 五、量价关系：上升放量（鲸吞或蚕食），下降缩量、放量缩量的判断不但是前后红绿比较，还要红红比较、绿绿比较；违背就是背驰就是不正常就是会出问题（具体问题也要具体分析，有时不放量拉升也没问题但肯定之前有放量泄压过程）。
• 六、动量：涨速或跌速（用肉眼看斜率判断以及 MACD 柱体高度判断）；与五的量价关系一起构成量加速关系。
• 七、裸 k：单根、双根、三根的顶底判断，多根组成的 3 浪或 5 浪上涨过程中的回调小平台。
• 八、斐波那契回撤：作为颈线判断体系的辅助（实际过程中由于线段太多影响判断，肉眼判断 0.382、0.5、0.618 即可、用以辅助判断回调深度与上升或反弹压力大小）。

符合三螺旋结构的股票，学会没有大回调不入场，入场了，越涨越卖，等待大回调再次入场，循环往复，你会发现，既在正确的方向上，也在正确的节奏上，吃得好，睡得好。整天追涨杀跌，影响心情，何必呢？不是每只股票都能和你有缘分，但只要你坚持自己的节奏，总会有的，尤其是现在的市场环境，根本不缺机会。

只要美股的科技行情没有结束、A 股的科技就不会结束、G2 的竞争结构决定了。而美股科技一旦结束、就是全球金融危机爆发之时、所以美股只能在科技叙事上不断找热点不断找细分、直到用叙事获得信心、用信心获得业绩、用业绩反过来加强信心、用信心反过来再加强叙事，这就是一个自我预言不断加强的闭环过程。现在是硅谷科技超人们进行自我预言实现的时代，全球都在这架马车上。

选定标的、大回调买入、越涨越卖。

1、长线选股：三螺旋结构选股和硅谷同频共振、且叠加 G2 竞争因子、确保选择的标的在正确的方向上、根据逻辑发展实时加入与剔除标的。
2、中线操作：大回调入场越涨越卖大回调再买入的持仓逻辑，让入场点与持仓心态保持良好、提醒自己走在正确的节奏上。
3、短线图形：短线技术分析，摒弃复杂指标，回归本质，不做无脑高位燃料，不参与中间绞肉机。
4、交易心态：毕竟是碳基生物、情绪控制也是交易成败的关键因素之一，三谛七戒九字诀，十三重天证道偈，以及交易过程中情绪波动时的吟诵偈。

三个幻觉：1、所有机会自己都要抓住；2、买的股票一定要卖在最高点；3、这只被套割肉后、下一只一定要扳回损失。

善战者无赫赫之功，一定要永远把风险管理放在第一位，因为虽然本轮 AI 革命的终局是一定的，但过程将是极为曲折的，不要现在看科技很好，一个随时可能到来的大回调都将让市场陷入死寂与怀疑，人们都是很健忘的，上一秒还在坚信的科技的人，下一秒随着科技的大跌马上会改变观点。很多人没有经历过 A 股多次的大跌，比如 2015 年 6 月市场在狂热的预测要冲上 1 万点时，一切都戛然而止，指数多次熔断，高位股根本没有卖出的机会，很多加了杠杆的人都爆仓出局，很多新股民根本没有经历过，所以永远敬畏市场，看长做短，不赚最后一个铜板，错过没问题，卖飞也没问题，记住一句话：只要是赚钱的，在任何时候卖出都是正确的操作。

你是在做博弈、交易，请剥离所有妨碍你判断的感性的情绪，无关的噪音，根据交易规则执行，你是在解一道社会学的谜题，你是在校准自己的认知。

不要把自己和结果绑定，要把自己和方法绑定。

市场最后奖励的，从来不是情绪。而是：长期重复正确方法的人。

知道得越来越多，决策反而越来越慢。找到核心的点，就像解决一道难题。

风险管理、纪律、经验和交易系统。

满足条件就执行，但是条件需要仔细研判。

把分析自己改成分析系统。
建立规则而不是依赖感觉。
减少信息输入，提高信息过滤。 训练概率思维。

感性系统：发现机会、理解趋势、感知市场情绪 理性系统：控制仓位、执行纪律、接受错误

交易首先是风险管理，其次才是寻找机会。

每天记录交易，哪些交易没有执行自己的规则，为什么没做到。静心打坐，接受止损，接受规则。